Estratégia de negociação de opções futuras

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.
Negócios longos e curtos.
Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.
Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.
Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem de proteção contra perdas - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais, veja a ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.
Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

Estratégias de Negociação.
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25 estratégias comprovadas.
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As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.
Informações em destaque.
Sobre o CME Group.
Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

Estratégia de negociação de opções futuras
Estratégia de negociação futura & amp; Estratégia de Negociação de Opções.
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Estratégias comuns de negociação de opções.
Spread Call Call.
Um spread de call bull é uma estratégia de negociação de opção de commodity usada em antecipação a preços mais altos durante períodos de prêmios de volatilidade de alta opção. O spread é a compra de uma opção de compra e a venda ou concessão simultânea de uma opção de compra mais distante do dinheiro. À medida que o mercado futuro se eleva, o prêmio da opção comprada valoriza mais do que a opção concedida. Saiba mais sobre as opções & gt; & gt;
O potencial máximo de lucro é a diferença entre os preços de exercício menos os custos de negociação. O potencial máximo de perda é o custo total do spread. Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho no valor de US $ 4 em dezembro por US $ 1.500 e a concessão de um pedido de milho em US $ 4,60 por US $ 500. O custo do prêmio líquido é de $ 1000 + custos de negociação ($ 100) = custo total de $ 1100 por spread. O valor máximo possível do spread no vencimento seria de 60 centavos ou US $ 3.000 - US $ 1100 = potencial de lucro de $ 1900.
Urso Colocar Propagação.
Um spread de put bear é usado como um spread de call bull, mas é usado em antecipação a preços mais baixos e, portanto, usa puts ao invés de calls. Um exemplo seria a compra de um milho de US $ 4,60 em dezembro e a concessão de um milho de US $ 4 em dezembro por um custo total de US $ 1100, como acima. Os riscos e o potencial de lucro são os mesmos nesses exemplos.
Um straddle é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço. Às vezes, o movimento antecipado de preços é de qualquer maneira, mas de lado, em grande escala. Essa estratégia envolve a compra de uma opção de compra e uma chamada com o mesmo preço de exercício (de preferência no dinheiro). Um exemplo seria a compra de uma chamada de milho de US $ 4 para dezembro e a compra de um milho de US $ 4 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4. A expectativa dessa estratégia é que o prêmio da compra ou da venda aumente o suficiente para compensar os custos e gerar lucro.
Um estrangulamento é usado para tirar proveito de uma grande subida ou descida do preço, assim como o straddle, mas ele usa os preços de greve do dinheiro. Um exemplo seria a compra de um pedido de milho de US $ 4,10 em dezembro e a compra de um milho de US $ 3,90 em dezembro, quando o preço futuro do milho para dezembro for de US $ 4.
Estratégias Comuns De Negociação De Futuros.
Existem muitos tipos de spreads de futuros, mas o investidor está antecipando um estreitamento do spread de preços ou uma ampliação do spread de preços dos diferentes contratos de futuros. Um exemplo de um mesmo mercado estreitando a estratégia de negociação de futuros estenderia o milho de julho e fechando o milho de dezembro na expectativa de que os preços da safra velha (julho) subissem, mas os novos preços da safra (Dez) cairiam na expectativa de um colheita enorme. Vamos supor que o spread seja de 18 centavos quando a posição é iniciada e se reduz a 10 centavos e é então compensada. O investidor ganhou 8 centavos por spread de futuros neste exemplo. Saiba mais sobre futuros & gt; & gt;
Spreads também podem ser usados ​​em diferentes mercados futuros. Vamos supor que um investidor acredite que a demanda de gás natural aumentará em detrimento do aquecimento de óleo. O investidor pode gastar muito tempo com o gás natural em dezembro e reduzir o consumo de petróleo em dezembro, esperando que o preço entre os dois mercados aumente. Visite a negociação de futuros para aprender mais.
Tipos de ticket de ordem futura e de opção comum.
A Ordem de Mercado.
A ordem de mercado é a ordem mais usada. É uma ordem muito boa para usar uma vez que você tenha tomado uma decisão sobre abrir ou fechar uma posição. Ele pode impedir que o cliente tenha que perseguir um mercado tentando entrar ou sair de uma posição. A ordem de mercado é executada com o melhor preço possível, obtido no momento em que a ordem atinge o poço de negociação. Cuidado com os mercados finos, porque o lance / pedido e o deslizamento podem ser extremos.
A ordem limite.
A ordem limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço designado. Limite As ordens de compra são colocadas abaixo do mercado, enquanto as ordens com limite de venda são colocadas acima do mercado. Como o mercado pode nunca ser alto o suficiente ou baixo o suficiente para acionar uma ordem de limite, um cliente pode ficar de fora do mercado se usar uma ordem de limite. Na maioria dos casos, (o mercado deve negociar através do preço limite para o cliente obter um preenchimento).
Mercado se tocado (MIT)
As ordens do MIT são o oposto de ordens de parada. As ordens MIT são colocadas abaixo do mercado e as ordens Sell MIT são colocadas acima do mercado. Uma ordem MIT geralmente é usada para entrar no mercado ou iniciar uma negociação. Um pedido do MIT é semelhante a uma ordem de limite em que um preço específico é colocado no pedido. No entanto, um pedido do MIT se torna uma ordem de mercado quando o preço limite é tocado ou passado. Uma execução pode estar em, acima ou abaixo do preço originalmente especificado. Um pedido do MIT não será executado se o mercado não tocar no preço especificado pelo MIT.
As ordens de parada podem ser usadas para três finalidades:
1. para minimizar uma perda em uma posição longa ou curta,
2. para proteger um lucro em uma posição longa ou curta existente, ou.
3. para iniciar uma nova posição longa ou curta.
Uma ordem de compra é colocada acima do mercado e uma ordem de venda é colocada abaixo do mercado. Uma vez tocado o preço de parada, o pedido é tratado como uma ordem de mercado e será preenchido ao melhor preço possível. As paradas não garantem seu preço. Os mercados voláteis podem ser bem negociados através de seu preço de parada antes que ocorra outra negociação para preencher seu pedido.
Mercado na Abertura (MOO)
Esta é uma ordem que o cliente deseja executar durante a faixa de abertura de negociação, com o melhor preço possível obtido dentro do intervalo de abertura. Algumas trocas para não aceitar essas ordens.
Mercado no fechamento (MOC)
Esta é uma ordem que será preenchida durante os segundos finais de negociação, a qualquer preço disponível. Um corretor de piso tem o direito de recusar esse tipo de pedido até 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ordem de preenchimento ou kill é usada por clientes que desejam um preenchimento imediato, mas a um preço especificado. O corretor de piso oferecerá ou oferecerá o pedido três vezes e retornará imediatamente um preenchimento ou um não.
Um cancela o outro (OCO)
Esta é uma combinação de duas ordens escritas em um único pedido. Isso instrui o nosso pessoal do chão que uma vez que um lado do pedido seja preenchido, o lado restante do pedido deve ser cancelado. Colocando as duas instruções em um pedido, em vez de dois tickets separados, o cliente elimina a possibilidade de um preenchimento duplo. (Este pedido não é aceitável em todas as trocas.)
O cliente deseja adotar uma posição curta e longa simultânea na tentativa de lucrar com o diferencial de preço ou o spread & quot; spread & quot; entre dois preços. Um spread pode ser estabelecido entre diferentes meses da mesma commodity, entre commodities relacionadas ou entre as mesmas ou mercadorias relacionadas negociadas em duas bolsas diferentes. Uma ordem de spread pode ser entrada no mercado ou você pode designar que deseja ser preenchido quando a diferença de preço entre as mercadorias atingir um determinado ponto (ou prêmio). Por exemplo: Compre 1 de maio Petróleo, Venda 1 de agosto Petróleo bruto mais 80 para o lado de venda de agosto. Isso significa que o cliente quer iniciar ou otimizar o spread quando o Crude Oil de agosto é 80 pontos maior do que o do petróleo bruto de maio. Normalmente, uma ordem de spread vai para um corretor de spread. Visite a negociação de futuros para aprender mais.